报告人：孟强

报告题目: 金融风险量化分析中的KMV模型

报告摘要: 本次演讲第一部分将分享信用评级与风险管理行业国内外现状及最新发展趋势。之后将介绍在金融机构中广泛应用的信用风险量化分析模型 - KMV模型。该模型是著名学者Oldrich Vasicek在默顿期权定价模型基础上提出的信用风险量化分析框架，在这一框架下可以进行违约概率计算，债券估值，以及信用组合分析。第三部分将与大家交流数学系毕业生在金融行业就业的优势，挑战，需要具备的知识和技能，以及成功的途径。

报告人简介：孟强 - Moody’s Analytics(MA)量化研究总监，于2007年加入MA旧金山分部，任职于组合研究部，从事经济资本模型、压力测试、组合管理及相关产品研发工作，研究课题涉及蒙特卡罗随机模拟、违约概率与违约损失率的相关性、信用组合优化、及结构化产品定价等领域，是MA组合分析产品RiskFrontier的核心开发人员。孟强先生参与过多项咨询项目，为银行设计客制化模型或参数估计方法，客户包括美国，加拿大，欧洲，南非等地区的银行及金融机构。2012年1月，孟强博士加入MA北京代表处，致力于推动经济资本及组合管理框架在亚太区的应用。同时，他继续为全球客户提供支持并参与组合管理，IFRS9等产品研发。孟强拥有美国爱荷华州立大学应用数学博士学位，博士期间从事组合优化、美式期权定价、以及随机波动率模型等金融数学课题研究，曾在 International Journal of Theoretical and Applied Finance等刊物发表文章。

报告时间：2019年10月19日（星期六）上午9：00-11：00

报告地点：科技楼(南楼)702