报告人：袁成桂(英国Swansea大学 教授)

报告题目：Numerical solutions of neutral SDDEs

报告摘要：In this talk, we shall investigate the tamed numerical solutions of neutral SDDEs. Firstly, we prove that the tamed Euler method converges to the true solution which driven by Brownian and pure jump processes, respectively. Then we study the stochastic Theta method, similar results are obtained as in the Euler case. 

报告人介绍：袁成桂教授于1985年获得华中师范大学数学及数学教育专业学士学位，1988年获得北京师范大学数学专业硕士学位，1994年获得中南大学数学专业博士学位。袁教授于1988年至2004年分别在武汉大学、中南大学、剑桥大学担任助教、讲师、副研究员；2004年至今，任英国斯旺西（Swansea University）大学讲师、副教授、教授。袁教授的研究领域包括随机混合系统控制、SDE和SPDE的稳定性、SDE数值分析、金融数学及人口动态等，发表学术论文80余篇，出版学术专著多部。 

报告时间：2016年12月29日星期四 15:00-16：00

报告地点：科技楼南楼702