报告人：鲍建海(中南大学)

报告题目：Limit Theorems for Additive Functionals of Path-Dependent SDEs

报告摘要：By using limit theorems of uniform mixing Markov processes and martingale difference sequences, the strong law of large numbers, central limit theorem, and the law of iterated logarithm are established for additive functionals of path-dependent stochastic differential equations.

报告人简介：鲍建海，2013年博士毕业于英国斯旺西大学 (Swansea University), 目前任职于中南大学sunbet中国官网，教授，主要从事泛函随机微分方程以及马氏切换过程等研究，在《Stochastic Process. Appl》、《Bernoulli》、《Electron. J. Probab.》、《J. Theoret. Probab.》、《J. Appl. Probab.》、《 Potential Analysis》、《SIAM J. Control Optim.》，《SIAM J. Appl. Math.》等期刊上发表30多篇学术论文.

报告时间：2019年4月11日（星期四）上午10：30- 11:30

报告地点：科技楼南楼602