报告人：郭先平（中山大学，国家杰出青年科学基金获得者）
报告题目: Risk probability minimization problems for continuous-time MDPs 
报告摘要：In this talk, we consider the risk probability minimization problem for infinite discounted continuous-time Markov decision processes with unbounded transition rates. First, under suitable conditions we prove that the value function is a solution to the optimality equation by using the Markov property and an iteration technique, and also obtain a value iteration algorithm to compute (at least approximate) the value function. Then, under an additional condition we further establish the uniqueness of the solution to the optimality equation and the existence of an optimal policy. Finally, we illustrate our results with an example.
报告人简介：郭先平，男，博士，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，享受国务院特殊津贴专家，1996年于中南大学获博士学位，2002于中山大学晋升为教授，2003年在中山大学被聘为博士生导师并入选教育部优秀青年教师资助计划，担任国际（SCI）杂志 Advances in Applied Probability、Journal of Applied Probability、Science China Mathematics，Journal of Dynamics and Games，及国内期刊《中国科学：数学》、《应用数学学报》、《运筹学学报》等杂志编委.研究兴趣为马氏决策过程、随机博弈、风险控制等。
报告时间：2017年5月11日星期四上午10:30-11:30
报告地点：科技楼南楼706会议室