报告人: 甘四清教授 (中南大学)
报告题目: Stability of the backward Euler method for nonlinear stochastic delay differential equations
报告摘要:This talk concerns the stability of the backward Euler method for nonlinear stochastic delay differential equations (SDDEs). We derive sufficient conditions for the stability, contractivity and asymptotic contractivity in mean square of the method. The results provide a unified theoretical treatment for SDDEs with constant delay and variable delay (including bounded and unbounded variable delays). It is shown that the backward Euler method preserves the properties of the underlying SDDEs. Some interesting results can be derived from our main theories.
报告人简介:甘四清, 中南大学二级教授、博士生导师,中国仿真算法专业委员会委员。2001年毕业于中国科学院数学研究所获理学博士学位,2001-2003年在清华大学计算机科学与技术系高性能计算研究所做博士后。主要研究方向为确定性微分方程和随机微分方程数值解法,主持国家自然科学基金面上项目3项, 参加国家自然科学基金重大研究计划集成项目1项,在《SIAM Journal on Scientific Computing》、 《BIT Numerical Analysis》、《Journal of Mathematics Analysis and Applications》等国内外学术刊物上发表论文70余篇。
报告时间: 2017年6月7日(星期三)下午16:30-17:30
报告地点: 科技楼南楼702室